Mesteregyenlet
A fizikában a mesteregyenlet egy differenciálegyenlet, amely leírja a rendszer időbeli alakulását. Ez egy sebességegyenlet a rendszer állapotaira.
A diszkrét k állapotban való tartózkodás valószínűségének alakulása a következő típusú egyenletet követi:
Pk{\ displaystyle P_ {k}}
dPkdt=∑ℓΓkℓPℓ,{\ displaystyle {\ frac {dP_ {k}} {dt}} = \ sum _ {\ ell} \ Gamma _ {k \ ell} P _ {\ ell},}
vagy még mindig vektoros formában
dP→dt=Γ.P→{\ displaystyle {\ frac {d {\ vec {P}}} {dt}} = \ Gamma. {\ vec {P}}}
A mátrixot néha átmenet sebességi mátrixnak nevezik.
Γℓk{\ displaystyle \ Gamma _ {\ ell k}}
Ez az egyenlet megtalálható a matematikában a Markov-láncok valószínűségi kezelése során .
A teljes valószínűség megtartása érdekében ∑ℓΓℓk=0{\ displaystyle \ sum _ {\ ell} \ Gamma _ {\ ell k} = 0}
és a mesteregyenlet tehát átírható
dPkdt=∑ℓ(ΓkℓPℓ-ΓℓkPk).{\ displaystyle {\ frac {dP_ {k}} {dt}} = \ sum _ {\ ell} (\ Gamma _ {k \ ell} P _ {\ ell} - \ Gamma _ {\ ell k} P_ { k}).}Ez az űrlap lehetővé teszi, hogy közvetlenül láthassa a k államtól való indulás és az ebbe az állapotba érkezési arányokat .
Γℓk{\ displaystyle \ Gamma _ {\ ell k}}Γkℓ{\ displaystyle \ Gamma _ {k \ ell}}
Ráadásul azáltal, hogy: csak a más állapotokba történő átvitelt engedélyezzük, forrásforrás nélkül, a következő tulajdonságokkal rendelkezünk ( a rendelkezésre álló állapotok száma definíció szerint véges ):
Γℓk≥0ℓ≠k{\ displaystyle \ Gamma _ {\ ell k} \ geq 0 \ quad \ ell \ neq k}
- ∀P→|∑ℓPℓ(0)=1,∑ℓPℓ(t)=1{\ displaystyle \ forall {\ vec {P}} \ quad | \ quad \ sum _ {\ ell} P _ {\ ell} (0) = 1, \ quad \ sum _ {\ ell} P _ {\ ell } (t) = 1}
- három eset lehetséges a következő formától függően :
Γ{\ displaystyle \ Gamma}
-
Γ{\ displaystyle \ Gamma} lebontható: az állapotok újraszámozása azt mutatja, hogy a mátrix blokkokon átlós (az evolúció több független alrendszeré, amelyek nem kommunikálnak egymással)
-
Γ{\ displaystyle \ Gamma} szétválasztható: az állapotok permutációja azt mutatja, hogy a mátrix blokkoktól háromszögletileg jobb (az alrendszer evolúciója a maradéktól függetlenül megjósolható és átmeneti, idõ szerint az egyes állapotok valószínûsége hosszú ideig 0 felé fordul.)
-
Γ{\ displaystyle \ Gamma}egyedülálló álló megoldása van, amely felé bármely megoldás konvergál, amikor a 0 sajátérték jobb oldalán található egyedi sajátvektor adja meg ( nyilvánvalóan a bal oldali sajátvektor a valószínűségmegőrzési képlet szerint).t→∞{\ displaystyle t \ rightarrow \ infty}1→t{\ displaystyle {\ vec {1}} ^ {t}}
Az utolsó eset, amelyet talán az ergodikus feltételezés keretében biztosítanak, amely meghatározza, hogy az egyes állapotok véges számú átmenettel viszonyulnak egymáshoz:
∀k,l∃o∈NEM|(Γo)k,l>0{\ displaystyle \ összes k, l \ quad \ létezik p \ in \ mathbb {N} \ quad | \ quad (\ Gamma ^ {p}) _ {k, l}> 0}
Ennek az egyenletnek az általánosítása a Fokker-Planck-egyenlet végtelen számú k állapotának evolúciójára.
Lásd is
Megjegyzések és hivatkozások
-
(a) NG Kampen (Van) , sztochasztikus folyamatok fizika és kémia , Elsevier ,2011. augusztus 30, 464 p. ( ISBN 978-0-08-047536-3 , online olvasás )
<img src="https://fr.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;">