Volatilitási csere

A pénzügy, a csere a volatilitás (angolul „  volatilitás swap  ” ) egy határidős szerződés a volatilitás előtt egy mögöttes eszköz.

Bemutatás

A volatilitás swap lehetővé teszi a befektetők spekulálni a volatilitás az eszköz közvetlenül. (Resp. Variance) egy származékát, amelynek kifizetési van (ill. ) NEM(σR-Kvol){\ displaystyle N (\ sigma _ {R} -K_ {vol})}NEM(σR2-Kvnál nélr){\ displaystyle N (\ sigma _ {R} ^ {2} -K_ {var})}

hol van a swap időszak alatt realizált volatilitás. σR{\ displaystyle \ sigma _ {R}}

Használható az ár vagy egy index jövőbeni volatilitásának spekulálására, vagy fedezésre a volatilitás előre nem látható változásai ellen, ha olyan stratégiákat alkalmazunk, amelyek hatékonysága például nagymértékben függ a volatilitástól.

Kapcsolódó cikk

• Csere (pénzügy)

<img src="https://fr.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;">