Az aukció elmélet az analízis mechanizmusának aukció eszközeivel a gazdaság és a játékelmélet . Így megvizsgálja a különböző gazdasági szereplők (az eladó, az ajánlattevők, maga az aukció tervezője) stratégiáit a különböző aukciótípusokkal szemben, valamint ezen aukciók szétosztó tulajdonságait.
William Vickrey 1961-ben vezette be az aukciók játékelméleti leírását az aukciós mechanizmusok formalizálása és az ügynökök stratégiai viselkedésének, valamint az aukciós mechanizmusok modellezésére szolgáló egyes stratégiák közötti kölcsönhatások figyelembevétele érdekében .
Az aukciós mechanizmusok elméleti elemzése nem csak a játékok stratégiai mérlegének azonosítását tette lehetővé, hanem az allokációs hatékonyságot biztosító, kifinomult aukciós eljárások megvalósításához is vezetett (az aukció eladásánál használt aukciós mechanizmusok példájával). rádiófrekvenciák).
Míg a mechanizmusok már régóta léteznek, az aukciók első koncepciózása nemrégiben történt. Csak 1955-ben dolgozta ki az amerikai Lawrence Friedman (1956) az első operatív tézist az aukciós mechanizmusokról.
Ne feledje, hogy ezt a munkát a Mexikói-öböl olajfúrási jogainak magáncégeknek történő értékesítésével összefüggésben végezték. Az eladás idején "első áron zárt borítékban" árverésről volt szó: az ajánlatokat nem hozzák nyilvánosságra, és ez a legmagasabb ajánlat nyeri a tételeket.
Munkájában Friedman igyekszik maximalizálni a „nyereség elvárását ”. Más szavakkal, igyekszik maximalizálni az ajánlattevő magánértékelése és ugyanazon ajánlattevő által fizetni kívánt ár közötti különbséget .
Ez az a különbség, hogy Friedman fejleszti ezt az elképzelés a „remény a nyereség ” az ; akkor annak valószínűségét képviseli, hogy az ajánlattevő b árral nyeri az aukciót. Ez a valószínűség, bár eleve ismeretlen, valójában megközelíthető a múltbeli aukciók statisztikai elemzéseivel, ahol elemezni lehet a versenytársak ajánlattételi módjait.
A közelítés a funkció akkor lehetővé teszi, hogy meghatározza az értékét úgy, hogy a maximális.
Friedman elméletét széles körben alkalmazták és adaptálták, de ennek ellenére fontos korlátai vannak. Valójában azt feltételezi, hogy a versenytársak nem hoznak létre stratégiát, és hogy jövőbeli magatartásuk, jövőbeli ajánlattételi módjaik levonhatóak korábbi cselekedeteikből.
Amint azt korábban levontuk, Friedman úttörő elmélete megtalálja a határait, amennyiben a különböző szereplők stratégiáit nem veszik figyelembe. Nyilvánvaló azonban, hogy az aukció lezárása a különböző egyének viselkedésétől és az akció során kifejtett befolyásoló játékoktól függ. Hogyan lehet előre látni, előre látni, megakadályozni, elemezni ezeket a stratégiai magatartásokat, amelyek első pillantásra úgy tűnik, hogy nem túl intuitívak? A játékelmélet megpróbálja megválaszolni ezt a sok kérdést: ez utóbbi "lehetővé teszi az aukciós mechanizmus formalizálását, sőt az intuíció hibás megragadását" (Jacques Robert).
William Vickrey 1961-ben vezette be először a játékelméletet az aukciós mechanizmusokba. Szemlélete egyértelműen felülmúlja a Friedman által javasoltat. Valóban, amikor egy ajánlattevő a tétjéről dönt, megkérdőjelezi versenytársainak viselkedését, és minden ajánlattevő ugyanezt teszi. Ezután az egyensúly kijelöli a fogadási stratégiák konfrontációjának eredményét, amely minden ajánlattevő számára a legjobb stratégiát veszi figyelembe, figyelembe véve a fogadási mód elvárásait és versenytársaik magánértékelését. Itt ismerjük fel a „Bayes-Nash-egyensúly” (lásd a cikk megoldási koncepcióját ) fogalmát , egy olyan egyensúlyt, amely lehetővé teszi, hogy „sejtést bocsásson ki a racionális gazdagítók tétjeinek árverés közbeni módjáról” (Jean-Jacques Laffont).
Olyan módszer, amely arra ösztönzi az embereket, hogy tegyék közzé "valódi" árukatEbben az összefüggésben William Vickrey elemezte a „Vickrey-aukció” néven ismert második árverés tulajdonságait (vagyis azt az aukciót, amelyben a „legyőztes”, a legmagasabb ajánlatot kibocsátó fizeti a második legjobb árnak megfelelő árat. ajánlat). Munkájának eredménye híres, sok utódja felvette és megvitatta. Szerint William Vickrey : Nem számít, hogy milyen a többi „játékos” nem, az ajánlattevő mindig az az érdeke, hogy egy ajánlatot egy összegben a tényleges értékelési elem. A fizetési hajlandóságnál alacsonyabb ár felajánlása ugyanis csökkenti az ajánlattevő esélyét arra, hogy megnyerje az aukciót anélkül, hogy növelné a győzelem esetén elért nyereséget (mivel a fizetett ár független a meghirdetett ártól). Ezzel szemben a magánértékelésénél magasabb ár meghirdetése növeli a győzelem valószínűségét, de az ajánlattevőt többet fizeti meg, mint amennyit hajlandó megtenni (és ezért „veszteséggel vásárolni”). Így az "igazmondás" szigorúan domináns stratégia, vagyis olyan stratégia, amely az ajánlattevő számára nagyobb nyereséget kínál, mint a többi stratégia, függetlenül a többi "játékos" viselkedésétől.
A játékelmélet hozzájárulása az aukciós mechanizmusokhoz az aukcióelmélet egyik legfontosabb tételéhez: a jövedelem ekvivalencia tételhez vezetett. William Vickrey munkájával összhangban Myerson és Riley-Samuelson 1981-ben bebizonyították, hogy a fent meghatározott négy klasszikus aukció egyenértékű az eladó számára, és gyakran optimális mind a közös, mind a magánértékek szempontjából. Más szavakkal, az eladónak nem érdeke az egyik aukciós mechanizmus kiválasztása a másik helyett. Ez a jövedelemegyenérték csak bizonyos feltételezések mellett hihető:
A tökéletes információ ugyanazon feltételei mellett a játékelmélet azt is bizonyítja, hogy:
Egyértelmű azonban, hogy ezeket a „tökéletes információ” feltételezéseket ritkán lehet átültetni a valóságba; ez azt jelenti, hogy az optimális aukciós eljárás megválasztása korántsem jelent „hamis problémát”; demonstráció:
A játékelmélet hozzájárulása az aukciós mechanizmusokhoz tehát tagadhatatlan, és bizonyos mértékig lehetővé teszi a legrelevánsabb aukciós eljárás előrejelzését, előrejelzését és meghatározását: eladó esetében az eljárás várható folyamatának maximalizálása lesz. jövedelem; „szociális jóléttel” foglalkozó állam esetében általában ez az eljárás vezet az ingatlan tulajdonlásához annak az ajánlattevőnek, aki annak a legnagyobb értéket adja ... Az alábbi táblázatban az alábbiakban foglaljuk össze játékelmélet, a különböző aukciós mechanizmusok előnyei és hátrányai attól függően, hogy a „tökéletes információ négy hipotézisét” betartják-e vagy sem:
Hipotézisek | Mechanizmusok és következmények | Gyakorlati példák |
---|---|---|
Kockázatsemleges eladó és kockázatkerülő vásárlók. |
|
Művészeti aukciók esetén a potenciális vásárló elkerülhet a kockázattól. Valójában bármi áron, bármi áron beszerezhet egy művet, még ez is nagymértékben meghaladja becslését: "összetörő hatás". |
A különböző vásárlók értékelése összefügg. |
|
A hétköznapi termékek (autó, karóra stb.) Aukciói esetében nem ritka, hogy sok információ kering a különböző vevők között. Ez természetesen kockázatos, mivel ezeket az információkat másként lehet értelmezni, és ezért „győztes átkát” okozják. |
A vásárlók már nem szimmetrikusak hitüket tekintve. Értékeléseik már nem azonos valószínűség-eloszlásból származnak. |
|
Az olajengedmények példája meglehetősen beszédes: minden olajcégnek megvannak a maga tanulmányai, meggyőződése a mezőn belül lévő olaj mennyiségéről ... |
A jószág aukciója nem csak az ajánlati áraktól függ. |
|
Az UMTS-licencek, a rádióspektrum árverése az Egyesült Államokban ...
|
Forrás: a „Spektrumárképzés és -értékelés: az aukciók kérdése” adaptációja, Claire Ancelin, francia Gazdasági, Pénzügyi és Ipari Minisztérium.
Ma az általános vezetés, a nagy távközlési vagy villamosenergia-szolgáltatók stratégiai részlegei, valamint a szabályozó hatóságok a játékelmélet segítségével szimulálják a stratégiai magatartást piacnyitás vagy szereplők egyesülése esetén. A játékok tehát a stratégiai döntések hivatalos eszközei ezekben az oligopolista ágazatokban.
Az első konkrét eset, amikor a játékelméletet használták az aukciós mechanizmus tervezésének eszközeként, 1993-ban volt az Egyesült Államokban, amikor az Egyesült Államok Kongresszusa úgy döntött, hogy licitál aukcióra az elektromágneses spektrum személyes kommunikációs szolgáltatásokhoz történő felhasználására. Így engedélyek ezreit adták el különböző földrajzi lefedettséggel és frekvenciatartományokkal, de nem a hagyományos módon.
Eddig a jogokat sorsolás útján osztották ki. Ezúttal ezen licencek aukciójára volt szükség, hogy az FCC ( Szövetségi Kommunikációs Bizottság ) mechanizmust hozzon létre ezen licencek kiosztására a legérdekesebb ajánlattevők számára. Több teoretikus, köztük Paul Milgrom és Robert Wilson, a Stanfordi Egyetem , valamint Preston McAfee, a Texas A&M Egyetem és John McMillan, a San Diego-i Kaliforniai Egyetem ajánlása alapján az FCC új koncepciót választott: eladást alulról felfelé. és egyidejű aukció, amelyben az összes licenc árverése nyitva marad, mindaddig, amíg az egyik licenc licitje továbbra is aktív. A Journal of Economics Perspectives „Az Airwaves elemzése” című cikkében McAfee és McMillan megállapította, hogy „ebben a sajátos kontextusban a hatékony értékesítés legnagyobb veszélye a licencek közötti komplementaritás. Az ajánlattevő számára az egyes licencek értéke nagymértékben függött más licencek biztosításától annak érdekében, hogy összesítsék azokat és összetartó régiót alkossanak. Az aukciónak tehát lehetővé kell tennie a licencek logikus összesítését, hogy az ajánlattevő ne licitáljon egy egészet alkotó licencre, majd rájöjjön, hogy inkonzisztens entitást szerzett, amelynek sokkal kisebb értéke van a szemének. Az engedélyek összekapcsolását tehát megkönnyítette az a tény, hogy az ajánlatok és az ajánlatok figyelése egyidejű volt. Minden előnye ellenére ez a fajta aukció jelentős összejátszási kockázatot jelentett a versengő ajánlattevők között. Ennek a problémának az elkerülése érdekében az ajánlattevő személyazonosságának az adásvétel befejezéséig ismeretlennek kellett maradnia, de az ajánlattevő mégis megtalálhatta a módját arra, hogy jelezze szándékát, hogy minimális áron biztosítsa kedvenc licencének tulajdonítását (lásd a Les cikkét) Echos: "Játékelmélet működés közben: rádióhullámok árverése"). Így néhány résztvevő az ajánlati összeg utolsó három számjegyét használta az általuk áhított régiók földrajzi mutatóinak (körzetszámainak) közlésére. A játékalapú megközelítés lehetővé teszi a különböző forgatókönyvek szimulálását az aukció minden egyes tervében szereplő összes játékos egyéni motivációjának azonosításával. Három fő esetet lehet szimulálni (lásd a Tribune cikkét: "A játékalapú megközelítés rávilágít a stratégiai választásokra"):
A játékelmélet fontos szerepet játszott mind annak a mechanizmusnak a kialakításában, amelyet arra használnak, hogy a tanácsok és a szervezők megértsék a játékszabályoknak a szereplők viselkedésére gyakorolt hatását, és az ajánlattevőknek a legjobb stratégiákkal kapcsolatos tanácsadásban. McAfee és McMillan szavaival fejezzük be a fent említett cikket: „Az elmélet szerepe, hogy tükrözze az emberek viselkedését különböző körülmények között, és azonosítsa a körülmények megváltozásából fakadó kompromisszumokat. "